投P2P最科学精确的仓位比例！怎么计算出来？

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头条写了一篇关于p2p投资组合的文章，“头条准确地安排了三种组合，而且防雷还可以提高回报率！”“，主要的想法是建议合理的分散，并根据个人的风险偏好在不同的时间选择合适的投资形式。

很多投资者认为这个想法很好，在实际的投资过程中，他们也为防御性、性价比和攻击性平台分配头寸，但是大多数人一般投资10~20个平台，所以在每种类型中，他们通常会选择多个平台，那么我们应该如何设置这些平台的比例呢？

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生手

根据对投资失误的观察，有两种常见的做法。第一类投资者刚开始从互联网上借钱，还没有对每个平台有深入的了解，他们只是给每个平台分配等量的资金，省去了担心和努力。除了一些追求收入的人，由于新标准配额的限制，他们可能会略有不同。

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普通老司机

另一类是相对有经验的投资者，他们对平台的各个方面都有一定的了解，每个投资比例还是会仔细考虑的。相对安全的投资是5万，平均投资是3万，接近2万。这种投票也是赞成的，因为毕竟防御性、性价比和攻击性是三个类别，而且每个类别都有很多平台，而且这些平台的安全性并不完全一致，所以应该区别对待。就像足球阵容中的中场，每个人都有不同的能力，有些是防守型中场，有些是进攻型中场。

但是，如果我们进一步思考，为什么把5万人、3万人和2万人放在穷人中相对安全呢？不是像4.3、3.5和2.2这样的组合，只是为了容易记忆吗？还有更合理的判断依据吗？恕我直言，事实上，大多数人都是凭经验开枪的。

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老科学司机

那么，有没有更科学的方法来精确设定这个比率呢？同时，避免主观经验判断的影响。这是我想和你深入讨论的下一篇文章！

以下内容有点学术性，请原谅，只是看看论文，让我们一起重温美好的大学时光吧~ ~

1.平台属性

为了获得更好的精算比率，让我们首先定义平台的属性:

假设有n个平台，每个平台用I表示。对于每个平台I，可以专业地评估以下属性。

平台收益率ri∑[0，1]:平台平均年化收益率

平台最大回撤高度∑[0，1]:平台最大回撤高度；如果一些中小型平台跑了，这是回撤1。如果他们以相等的比例清算，他们可以得到80%的付款，回撤是0.2。

平台回撤概率qi ∈ [0，1]:平台的最大回撤概率，相当于平台的安全评估

平台流动性fi∑{ 0，1}:平台投资成为营运资本需要多长时间(如果不是每个人都很穷，不考虑流动性，这个指标可以忽略)

2.约束设置

然后根据我们自己的风险水平，我们可以设置以下投资约束:

资产的最大可能提取额为t ∈ [0，1]，这意味着在极端情况下，投资损失不会大于T..

平均资产回撤率为a∑[0，1]，在更糟的情况下，投资损失一般不大于a..

资产流动性约束，投资者可以随时从投资组合中提取资金。

这些指标可以根据自己的风险偏好进行定制。

3.找到最佳比例

最后，要计算出最准确的比例！在您设定的约束条件下，找到最佳解决方案，实现收益最大化！

假设向量p = {pi: i = 1，...，n}代表n个平台的投资比例:每个平台I的投资比例为pi，则解决了以下问题。

最终的结果是最科学、最准确的投资比例！

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结论

当然，理论只是理论，在实践中很难达到理论的准确性！

然而，坚持理论和追求准确性永远不会错！